Senior Quantitative Analyst

**Département**: Risk Management
**Service**: Non-Financial Risk Management

**Vos missions**

En tant que Senior Quantitative Analyst (M/F/n), vous serez chargé(e) de la validation initiale, des changements périodiques des modèles internes utilisés pour la gestion du risque de crédit ou d'autres types de risque.

Vos principales responsabilités sont les suivantes:

- Revue de la documentation des modèles internes;
- Contrôle des codes sources et des données utilisées pour la modélisation;
- Analyse critique de la méthodologie et des hypothèses des modèles internes (p.ex. en créant des modèles ''challenger'');
- Revue de l'implémentation technique et de l'utilisation des modèles;
- Documentation et présentation des résultats de la mission de validation dans des rapports de validation;
- Suivi des recommandations formulées;
- Maintenance de l'inventaire des modèles;
- Quantification et suivi du risque de modèle.

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un diplôme Master en Mathématiques, Finance, Économétrie, ou similaire; toute certification professionnelle ou post-universitaire constitue un avantage;
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la modélisation ou de la validation de modèles de risque de crédit (IRB, IFRS 9, Pilier 2);
- Connaissance du contexte réglementaire des domaines suivants:

- Modèles de risque de crédit
- Autres modèles utilisés par les institutions financières pour la gestion des risques
- Maîtrise des outils utilisés pour le traitement de données et de modélisation (p.ex. Python, Dataïku, SQL)
- Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage

**Compétences techniques**

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

**Compétences métier**
- Modèles de risques
- Pilier 2 (SREP, ICAAP, ILAAP, Stress test)
- Risques financiers

**Compétences réglementaires**:

- Bâle 3
- EBA guidelines
- LCR (régulation sur ratio de liquidité)

**Compétences informatiques et digitales**:

- Data Analytics
- Langues de programmation ou e-scripting (VBA, Powershell, Python)

**Compétences comportementales**
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
- S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
- Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
- Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

**Raisons pour rejoindre Spuerkeess**:

- Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
- Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
- Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
- Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
- Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
- Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
- Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

**Informations sur le recrutement**:
Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

**Avez-vous besoin de plus de renseignements ?**

**Contactez-nous au (+352) 4015-2050